コマンドプロンプト

アクセサリ→コマンドプロンプト
このコマンドプロンプトを使ってコンパイルやプログラムの実行を行うわけです
コマンドを覚えましょう

dir：現在のディレクトリのファイル一覧を表示する
cd ：ディレクトリの移動
javac：Java言語のプログラムをコンパイルする
java：Javaプログラムの実行

とりあえずこれだけ知っとけばなんとかなる？
なにを言っているかわからなかったらグーグル先生に聞いてください